1、上证指数

上证指数，全称：上证综合指数，指数代码000001，截至10月13日一共2002家。

上证综合指数由在上海证券交易所上市的符合条件的股票与存托凭证组成样本，反映上海证券交易所上市公司的整体表现。该指数以1990年12月19日为基日，以 100点为基点。

样本空间：上证综合指数的样本空间由在上海证券交易所上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成。ST、*ST 证券除外。

选样方法为上证综合指数选取所有样本空间内证券作为指数样本。

计算公式：报告期指数=报告期样本总市值÷除数×100，其中，总市值 =∑（证券价格×发行股本数）。除数修正方法参见中证指数有限公司编制的《上证系列指数计算与维护细则》。

指数样本调整： 上市以来日均总市值排名在沪市前 10 位的证券于上市满三个月后计入指数，其他证券于上市满一年后计入指数。样本被实施风险警示的，从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除；被撤销风险警示措施的，从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照指数计算与维护细则处理。

构成成分股为6开头的6xxxxx。

上证综指（000001）成分股权重比例为：（1697家）

1. 金融地产 24.355% 141家
2. 工业 18.844% 450家
3. 原材料 10.760% 239家
4. 主要消费 10.649% 96家
5. 可选消费 9.033% 291家
6. 信息技术 7.494% 178家
7. 医药卫生 7.222% 150家
8. 能源 5.782% 49家
9. 公用事业 3.906% 72家
10. 电信业务 1.957% 31家

截止2021年10月13日，总市值49.93万亿，流通市值41.75万亿，流通比例为83.625%。

市盈率18.90，市盈率（动）14.42，市净率1.62.

2、科创50

上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。指数代码为000688。该指数以2019年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

选取样本空间： 上证科创板 50 成份指数样本空间由满足以下条件的科创板上市证券（含股 票、红筹企业发行的存托凭证）组成：

（1）上市时间超过 6 个月；待科创板上市满 12 个月的证券数量达 100 只至 150 只后，上市时间调整为超过 12 个月；

（2）上市以来日均总市值排名在科创板市场前 5 位，定期调整数据考察截止日后第 10 个交易日时，上市时间超过 3 个月；

（3）上市以来日均总市值排名在科创板市场前 3 位，不满足条件 （2），但上市时间超过 1 个月并获专家委员会讨论通过。

存在以下情形的公司除外： ①被实施退市风险警示； ②存在重大违法违规事件、重大经营问题、市场表现严重异常等不宜作为样本的情形。

选样方法：

（1）对样本空间内的证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 10%的证券作为待选样本；

（2）对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前 50的证券作为指数样本。

计算公式为：

报告期指数 =报告期样本的调整市值÷除数× 1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。

调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。

指数样本和权重调整

（1）定期调整

上证科创板 50 成份指数的样本每季度调整一次，样本调整实施时间为每年3月、6 月、9 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过 10%。采用缓冲区规则，排名在前 40 名的候选新样本优先进入指数，排名在前 60 名的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间 与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

上证科创板 50 成份指数定期审核时设置备选名单，具体规则参见指数计算与维护细则。当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时，依次选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。

（2）临时调整 特殊情况下将对上证科创板 50 成份指数样本进行临时调整。当样本发生退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理， 参照指数计算与维护细则处理。

主要成分股如下：

成分股权重构成比例：

截至2021年10月14日，总市值为47881亿元，流通市值为18320亿元，流通比例为38.261%，市盈率183.2，市盈率（动）122.4，市净率 12.42。

3、上证50

上证 50 指数以上证 180 指数样本为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只证券作为样本，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。该指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

指数代码：000016。

该指数以上证 180 指数样本为样本空间。

选样方法是对样本空间内的证券按照过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排 名，选取排名前 50 位的证券组成样本。

该指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%，定期调整设置缓冲区，排名在 40 名之前的新样本优先进入，排名在 60 名之前的老样本优先保留。

主要成分股如下表：

4、上证180，000010

上证180指数是在原上证30指数编制方案的基础上作进一步完善后形成的，以沪市证券为样本空间，选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司，并按照中证一级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在行业内选取综合排名最靠前的 180 只证券作为样本，旨在建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。

该指数以 2002 年 6 月 28 日为基日，以 3299.06 点为基点。

该指数样本空间：指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪市 A 股和红筹企业发行的存托凭证组成：

1. 科创板证券：上市时间超过一年。
2. 其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 18 位。

选样方法：

按照以下四个步骤选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1. 根据总市值和成交金额对证券进行综合排名。具体方法是：根据过去一年的日均数据，对各指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为证券的综合排名；
2. 按照行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。

具体计算方法如下： 第 i 行业样本配额=第 i 行业所有候选证券自由流通调整市值之和/样本空间所有候选证券自由流通调整市值之和×180；

1. 按照行业的样本分配只数，在行业内选取综合排名最靠前的证券；

（4）对各行业选取的样本作进一步调整，使样本总数为 180 只。

上证180指数调整（定期）：

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%。

特殊情况下进行临时调整。

成分股以浦发银行为首的180只股票。

【笔记27】

5、上证380，000009

上证380指数，以上证180指数样本空间剔除部分证券后的沪市证券为样本空间，从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，并按照中证二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的 380 只证券作为样本。该指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

样本空间，以上证 180 指数的样本空间中剔除下列证券后的沪市证券组成：

1. 上证 180 指数样本；
2. 最新一期财务报告中未分配利润为负的公司；
3. 成立五年以上且最近五年未派发现金红利或送股的公司。

选样方法：

1. 计算样本空间内证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名；
2. 按照中证二级行业的自由流通调整市值比例分配样本只数。

具体计算方法如下： 第 i 行业样本配额=第 i 行业所有候选证券自由流通调整市值之和/样本空间所有候选证券自由流通调整市值之和×380；

（3）按照行业的样本分配只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的证券。

样本调整（定期）：

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%。

样本调整（临时）

在两次定期调整之间，若上证 380 指数样本进入上证 180 指数，该样本立即被调出上证 380 指数，并由该调出样本同行业排名最靠前的样本补足。

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

构成成分股可以打开证券软件自行翻阅。

6、上证150，000133

上证 150 指数是在上证 180、上证 380 指数样本之外选择营业收入增长率、

换手率综合排名前 150 名的证券作为指数样本，以反映潜力蓝筹板块内核心投资

证券的整体表现。

该指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

样本空间

上证 150 指数的样本空间中剔除以下条件的上市公司证券：

1. 上证 180 指数样本；

（2）上证 380 指数样本。

选样方法：

上证150指数成分股选样，是将样本空间中的证券按照营业收入增长率、日均换手率分别由高到低排名，将两个指标的排名结果相加，所得和的排名作为证券的综合排名，选取综合排名前 150 名的证券作为指数样本。

指数样本和权重调整（定期调整）：

指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%。定期调整设置缓冲区，排名在 120 名之前的新样本优先进入；排名在 180 名之前的老样本优先保留。

指数样本和权重调整（临时调整）：

特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。

样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

成分股构成可以打开证券软件自行翻阅学习。

7、上证100指数，000132

上证100指数是从上证380指数中选取营业收入增长率和净资产收益率综合排名靠前的 100 只证券作为指数样本，以反映上海市场新兴蓝筹板块内核心投资证券的整体表现。

该指数以 2003 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。

样本空间：上证 380 指数样本。

选样方法：

将样本空间中的证券按照营业收入增长率、净资产收益率分别由高到低排名，将两个指标的排名结果相加，所得和的排名作为证券的综合排名，选取综合排名前 100 名的证券作为指数样本。

指数样本和权重调整（定期调整）： 指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%。定期调整设置缓冲区，排名在 80 名之前的新样本优先进入；排名在 120 名之前的老样本优先 保留。

指数样本和权重调整（临时调整）：特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

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