量化虚拟货币策略

策略思路

主要指标

Stochastic RSI(随机相对强弱指数StochRSI),用于确定资产是否处于超买或超卖状态，也可用于辅助判断当前市场态势。

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

一般而言，该指标在20以下时，会表明资产可能发生超卖，而在80以上时，表明资产可能发生超买。如果该指标在50以上且接近于80，则可能继续上涨且呈上升趋势。同理，如果低于50且接近20时，则可能继续下跌且呈下降趋势

辅助指标

MACD(Moving Average Convergence/Divergence)：指数平滑异同移动平均线。由快速指数移动平均线EMA12减去慢速指数移动平均线EMA26.

macd金叉：快线DIF自下而上的穿越慢线DEA，MACD则由绿柱转为红柱，代表当前上升趋势较强，意味着多头市场启动。

macd死叉：快线DIF自上而下的穿越慢线DEA，MACD则由红柱转为绿柱，代表当前下降趋势较强，意味着空头市场启动

策略分析

策略设计：

• 1、此策略主要参考2个指标：StochRSI&MACD,因此StochRSi我们需要设置一个合适的区间，结合上图，我们可以看到当StochRSI在【20-35】&MACD金叉时，市场进入超卖情绪，适合抄底，买入做多；
• 2、同理，当StochRSI在【65-85】&MACD死叉时，市场出现超买情绪，适合卖出，卖出做空。
• 
  

此策略的目标时结合StochRSI的敏感性，可以适时给出大量的买卖信号。并结合MACD指标进行过滤，屏蔽无效信号，控制策略操作频率。

策略缺陷：

• 1、如上图，SotchRSI&MACD死叉，给出的信号时，卖出开空。但实际此时市场已进入上升通道，此时开空容易出现较大亏损
• 2、同理，此策略也容易出现在SotchRSI&MACD金叉的时候，给出买入做多的信号，但实际此时市场已进入下跌通道。此时开多容易出现亏损

优化措施：

本策略只能结合特定币种，分析此币种的振荡情况，给出StochRSI上涨&下跌合适的指标空间范围。尽量屏蔽出现的错误信号。

比如：针对BNB，经过分析优化后，

• StochRSI买入合适的区间【30-45】
• StochRSI卖出合适的区间【70-78】

策略回测

• timeframe:1h,4h,1d
• 回测时间：20220101-20220930，回测结果如图：

在经过优化以后，hyper_1h 版策略的收益达到116%，回撤52%（略高）

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