国债期货主力合约(国债期货主力合约收跌对债基理财的影响)

债市重大事件

PART1.

每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.当地时间11月11日，美元对韩元汇率以1美元兑换1318.4韩元收盘，比此前一天下跌了59韩元，创下自2009年4月30日以来的单日最大跌幅。（信息来源：界面新闻）

2.记者10日从财政部了解到，中央财政近日提前下达多项2023年预算资金，支持地方提前谋划实施2023年相关工作。其中，为确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供、促进农业强国建设，中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元；为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元。

财政部还提前下达941亿元水利资金，为支持地方提前谋划实施2023年水利项目建设、尽快形成有效投资提供有力保障。此外，2023年城乡居民基本养老保险补助经费预算、2023年就业补助资金预算、2023年普惠金融发展专项资金预算等也提前下达。

PART2.

因交易异常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月11日人民银行开展120亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.00％；此外11月11日有30亿元7天期逆回购到期，市场净投放量90亿元。

未来5个交易日，共有330亿元7天期逆回购和10000亿元12月期中期借贷便利到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场（11月14日）

PART1.

发行与到期预告

11月14日预计共发行债券41只，发行量1249.5亿（不含同业存单）。

在利率债方面，国债发行1只，共660.0亿；政策性银行债发行2只，共90.0亿；地方政府债发行1只，共53.1亿。

在信用债方面，金融机构债发行3只，共25.0亿；短融发行7只，共142.5亿；中票发行14只，共163.8亿；公司债发行9只，共73.6亿；资产支持证券发行3只，共7.6亿。

可转债发行1只，共33.9亿。

各类型债券发行只数占比情况

11月14日到期债券共113只，到期额1614.25亿元。其中，回售债券5只，到期额45.2亿；到期偿付债券108只，到期额1569.05亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

11月14日，预计辽宁将发行地方政府债1只，发行额53.1亿。

【同业存单】

同业存单方面，11月14日计划发行813.5亿，到期414.8亿，发行额前五分别是：22民生银行CD487、22江苏银行CD186、22交通银行CD232、22上海银行CD190、22广州农村商业银行CD136。

其中，1M发行债券17只，共376.0亿；3M发行债券22只，共60.8亿；6M发行债券18只，共103.4亿；9M发行债券15只，共46.9亿；1Y发行债券42只，共226.4亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券81只，共736.8亿；发行主体评级为AA+的发行债券24只，共55.9亿；发行主体评级为AA的发行债券2只，共2.0亿。

【非金信用债】

11月14日预计共发行非金信用债（短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券）33只，共387.5亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场（11月11日）

截至11月11日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.6825％，下行0.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.9150％，上行4.50BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.120，跌0.40％；5年期国债期货主力合约报101.685，跌0.25％；2年期国债期货主力合约收盘报101.225，跌0.07％。

信用债方面，截至11月11日17:00，交易所成交量前三的债券为：21越租01、22涪陵03、21桂交01；交易所涨幅前三的债券为：16腾越02、20远资01、15远洋03。

货币市场与收益率曲线（11月11日）

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

11月11日，中债10年国债收益率报2.7354％，上行3.26BP；11月10日美国十年国债收益率报3.8200％，下行30.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据（AAA）收益率报3.0542％，上行3.58BP；中债5年城投债（AAA）收益率报3.0220％，上行2.86BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.11月15日：工业增加值、社会消费品零售总额、房地产开发和销售情况月度报告、能源生产情况月度报告。

2.11月16日：70个大中城市住宅销售价格月度报告。

3.11月21日：LPR公布日。

可转债打新

本文源自东方财富Choice数据

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