量化交易数字货币(每个数字货币投资者都该懂谈谈基本的量化策略)

距离已经消失，要么创新，要么死亡。——托马斯·彼得斯

从去年开始接触量化交易，近一年来的最直观感受就是——tmd我早干什么去了，错过了前面这么长时间的捡钱机会。

回到正题，前几年也不是没听到过量化，但对量化两个字是很抵触的（源于对传统T+N金融市场的价值投资认知），主观的认为量化这种事不管短期收益是多少，长期来看都是必定归零的。

现在来看，这种过于主观的想法和缺乏对新事物的尝试确实是投资中的大忌。不过，我是幸运的，去年一位大佬朋友给我普及了一下自动对冲的基本原理，我也因此从现货对冲开始尝试着慢慢了解量化，并从中取得了不错的收益。

我挺喜欢故事里的一句话：“我帮助你这件事不需要回报,但我要你给我一个承诺,当别人有困难的时候,你也要尽力帮助他人。”因此，我敲下此篇文章，希望更多人能因此了解基本的量化知识，成为更好的投资人。

何为量化

我对量化的定义：以赚钱为目的通过特定交易模型进行自动化交易的行为。

量化的目标很明确，就是要赚钱，基金经理头衔再牛逼，策略吹的再天花乱坠，不赚钱就是垃圾。

能赚钱的策略可以大致分为三种：套利策略、流动性策略和趋势策略。鉴于本篇是面向未做过量化的小白和本人的不专业（高深的东西说错了怕被打～），本篇只说一下现货对冲跨平台套利。

这个是最基础的现货无风险套利策略，也很容易理解：

我在A、B两个交易平台各有1个BTC和4000个USDT，此时A平台BTC/USDT报价为3999，B平台BTC/USDT为3666，此时我在A平台卖出1个BTC，得到3999个USDT，在B平台买入一个BTC，花费3666个USDT，这样我总共有2个BTC和8333个USDT，赚到333个USDT（仅为举例，现在差价没这么大）。

这个策略的风险点在于平台被盗，所以做的话也是安全第一，只做信得过的平台。

投资与量化

“价值投资者应该尽量减少交易次数，长持有，少交易”，有不少投资者持有这种观点，这个观点是芒格在投资股票市场中所倡导的，我也一直深以为然。但是事实是技术在进步，与股票市场不同，加密货币市场7*24小时T+0的交易机制、整个行业处于蛮荒期的不成熟表现，使之出现了传统金融市场中基本不存在的可观的现货对冲利润，而这个利润对持币人来说，就是白送的,毕竟在这儿，价值投资与量化交易并不冲突。坚持价值投资，你可以不卖出，但简单设置一下现货对冲，然后都不用管就能让币变得更多，这种机会都看不到的话就不太适合在这种全新的快速发展的行业了。

量化入门

随着市场的成长和量化在熊市中还保有的赚钱效应，越来越多的个人投资者开始对量化感兴趣，但却始终不得而入，在这种现状下，就出来了一批浑水摸鱼的“量化平台”，他们用着资金盘的形式，以许诺高收益和多级下线等裂变模式疯狂扩张。有意思的是，前面的机构参与者已经不得善终了，后面的机构还能找到新韭菜，不过从侧面说明了个人投资者对量化的关注度。

量化基金中也有不少乱象，其中有一种比较恶心的是——一开始不说明币本位还是钱本位，投资后亏币时说我帮你赚钱了，亏钱时说我帮你赚币了。所以尽量避免把钱投给不熟悉的量化基金。

做量化培训课程的也赚了一笔，弄个高大上的名字搞足噱头，每人几万块钱收一些壕做几天封闭量化培训，结束后每个人都醍醐灌顶却又啥也做不了，几万块钱上了一堂基础知识理论课。

那么问题来了，小白没人带的话该怎么入手量化？我的建议是：

1多看书- 传统T+0市场很多策略可以照搬过来用，所以书上那些经过时间检验的策略原理还是很有用的。

2上手靠谱的量化平台，有问题找客服这个找量化平台的话需要自己有能力去分辨真假，一般来说不要把币（钱）转给别人--包括中心化钱包--就好。

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