银行虚拟货币风险防控研究

虚拟货币交易与炒作扰乱正常金融秩序，滋生洗钱、资产非法跨境转移等犯罪行为。为此，人民银行等部门不断加强对虚拟货币交易的监管政策，坚决防控金融风险，保护人民财产安全。

²5月21日，中国银行业协会等机构联合发布“防范虚拟货币交易炒作风险”相关公告，要求“坚决打击比特币挖矿和交易行为”。

²6月21日，人民银行要求各银行和支付机构严格落实监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

²7月6日，人民银行营业管理部（北京）发布“防范虚拟货币交易活动的风险提示”，再次强调防控虚拟货币交易炒作风险。

梳理监管机构政策要点，银行及支付机构需重点做好这几件事：一是全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路；二是要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，搭建智能化实时及准实时侦测体系，切实提高监测识别能力；三是要完善内部工作机制，保障有关监测处置措施落实到位。

然而，“虚拟货币高度匿名性、去中心化等特点，其交易往往跨银行、跨平台、跨国境，加之场外交易盛行，成为洗钱、走私、非法集资等犯罪活动的载体，并衍生出区别于‘传统’金融风险的新特征，为银行风控提出了新课题”，同盾科技金融云解决方案专家表示。

同时，随着金融机构对虚拟货币交易平台账户的封堵，虚拟货币交易已全面从交易所转向OTC场外交易，涉案分子还利用科技手段，来规避金融机构的反洗钱监测。

“这就需要银行升级手中的科技武器，从通过客户身份识别及尽职调查、完善虚拟货币异常交易监控模型、加强账户及商户管理等手段多管齐下，准确感知、动态防御、阻断虚拟货币交易资金链路”，同盾科技金融云解决方案专家建议：

一是落实监管要求，在名单及强特征规则的基准上，运用终端安全和专家经验为核心的量化模型，限量排查，实现部分虚拟货币交易的事中拦截。

二是通过对可疑涉币交易账户行为数据的采集、清洗、加工，实现精准画像，完善虚拟货币异常交易监控模型，并通过机器学习，实现交易的实时、准实时监测防控。

三是针对虚拟货币交易频率高、多账户、分散交易的特点，引入知识图谱技术，进行溯源分析、关联分析及串并案分析，进一步挖掘涉币团伙。

四是针对虚拟货币交易场景、涉币人群进行动态分析，建立虚拟货币交易态势感知体系，对整个虚拟货币交易网络进行实时全面监测。

“从根本上讲，银行要建立健全全生命周期的虚拟货币交易管控能力，从前期的了解客户、风险识别到交易控制，斩断资金链路，到事后风险评级，反哺策略调优等方面，完善虚拟货币交易风控体系。这就需要银行加大科技投入，针对虚拟货币交易呈现出来的新风险、新特征，从以下四方面做出有针对性的布控”。

客户身份识别：

同盾金融云解决方案专家指出，在虚拟货币圈，存在很多租用、购买他人的手机卡、银行卡及账户的非法行为，还有不少交易是本人使用自己的账户贪图利益主动参与配合，如跑分平台的刷单交易。总之，涉币交易通过大量银行账户分散交易资金，这样就将虚拟货币交易隐匿在大量跨行小额收付款交易中，极大提高了银行对虚拟货币交易账户的识别难度。

针对这些特点，银行需搭建涵盖客户身份、行为信息、风险状况、交易环境和关联关系的虚拟货币交易的主题数据模型，支撑涉币交易客户的身份识别。“例如，银行可以基于已经掌握的涉币交易账户数据，对商户或个人基本信息、关系人信息、内外部标签信息和设备、手机号、IP黑名单等进行特征分析，并结合外部数据，有效对涉币账户进行身份识别；在此之上，从涉币数据模型基础层、整合层及应用层，进行全面布控。”

涉币交易监控

从2017年9月4日金融机构正式切断交易所法币支付链路后，虚拟货币交易已全面从交易所转向OTC场外交易，即买卖双方通过直接转账，将虚拟货币交易隐藏在正常交易之中，使银行和支付机构更加难以察觉。

同盾金融云解决方案专家表示，这就需要银行开展更具针对性的涉币交易监控，通过规则策略、虚拟货币交易场景分析模型、图谱分析等手段，识别异常和可疑交易，对可能发生异常交易的商户或个人提出预警，基于分析结果输出通过、人工审核、拒绝，提高涉币交易的风险监控效率和准确度。

例如，虚拟货币交易涉及多个环节，其中虚拟货币做市商账户相对于交易链路上其它环节，往往存在交易小额高频但累计金额巨大、交易对手分散、连续交易等特点，因此可从这一点入手，对涉币交易链路上个人投资者等环节各个击破，全面管控。

加强商户管理

金融机构要在有效的客户身份识别、涉币交易监控基础上，通过大数据平台、风控集市的数据供给，构建涉币特征计算、涉币规则计算等模型引擎，最终生成虚拟货币交易账号/商户名单，斩断涉案资金交易链路，并完成风险处置与效果分析，反哺风控策略的调优。

银行和支付机构还需要结合炒币交易的特征，重点监控可疑的“收款账户”。实际交易中，炒币平台和服务商经常更换“马甲”账户，逃避银行的风控，所以银行和支付机构需建立涉币交易黑名单，对涉币交易账户实施“零容忍”打击。

引入知识图谱技术

同盾金融云解决方案专家还指出，很多虚拟货币交易是团伙行动，因此建议银行在针对账户或商户布控模型的同时，要结合知识图谱技术，进行团伙挖掘、溯源分析、关联分析等团伙侦测。

知识图谱可以帮助银行基于数据分析、场景分析构建实体与实体的复杂网络，并将异常关系、风险特征模型作用于知识图谱之上，动态计算风险的传播路径、传播结果、影响因素，有效挖掘虚拟货币交易风险。

除此以外，针对虚拟货币交易不仅需要金融系统内加强监管，还需要各部门间协调配合，履行反洗钱义务，加强对虚拟货币交易违法犯罪活动的识别和阻断。对广大消费者来说，需增强风险意识，不参与虚拟货币相关投机行为，珍惜个人银行账户，谨防个人财产及权益受到损害。作为社会科技力量，同盾科技也将持续通过新技术的创新应用，帮助从业机构持续提升打击虚拟货币交易、反洗钱等核心能力。

本文源自金融界网

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