IF期货期现套利？期货 期现套利

大家好，今天给各位分享IF期货期现套利的一些知识，其中也会对期货 期现套利进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

本文目录

1. 期货中的期差是什么
2. 期货套利如何做？
3. 外盘国际期货有哪些产品，为什么有些人要做外盘期货呢？
4. 期现差是什么

期货中的期差是什么

期差指的是期货价格，和现货价格之间的差值。

在商品期货交易当中，因为市场的资金，对一个商品未来上涨，还是下跌的不确定性进行了判断，所以期货的价格，往往和现货价格存在一定的差值，这种差值我们称作期差。通过期差可以来判断，这个商品在未来一段时间，究竟是上涨还是下跌。

期货套利如何做？

我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随意聊点。

我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。

而非现货企业。

现货企业做套利的话，说起来就有点长了，而且关注我的人，我估计大多数都是做投机的。

按照教科书的说法，所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

比如，你买入螺纹钢1901，你卖出螺纹钢1905。这样的话，如果1901涨的猛，或者1905跌的凶，你就可以获利了。

对吧？

我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是，价差的波动。对吧？

传统思路觉得，价差总是应该在一个合理的区间内，超过了即为不合理，就存在价差回归的机会。也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡。

比如下图：

我们假如这是两个合约的价差走势，正常情况，他们在一个“合理”的范围内波动，但是忽然有一天，价格上涨了，走出了一小波趋势。这个时候，就是不合理出现了，于是，很多人就倾向于去做空。

从行为上来看，大多数人理解的套利，应该是逆趋势的做法。但是，我给各位看个图：

我们就看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。

这不就是一个K线图吗？

如果在这个K线图上，做所谓的回归，我目测会亏的死去活来…

我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线，其盈利的本质就是一样的。在这种走势上，做所谓的回归，我看是不行的。

因此，所谓的期货投机交易者做套利的话，我的建议是：

对着价差走势图，趋势跟踪，截断亏损，让利润奔跑。

欢迎吐槽，点赞支持一下，谢谢。

外盘国际期货有哪些产品，为什么有些人要做外盘期货呢？

好多原因，其中最重要一条，就是我们境内品种不够丰富，以及管制太严重。举个例子，曾经境内期货的王者，金融衍生品里的明珠，股指期货，2015年9月被限制了。好多散户，也就是韭菜们，认为股指期货是造成股市大幅下跌的元凶，至今三年了，股指期货残废中，A股也没涨，深成指已经跌破股灾底，上证也差几十点就破2638股灾底。现在还有人说股市下跌最大原因是股指期货吗？国内管控这么严格，股指期货IF合约流动性从每天两百万张，一下萎缩了99%，现在也就两万张的成交量。但是市场的避险需求却摆在那里，导致买了A股的大机构，百八十亿的持仓，很难通过境内的股指期货，套期保值，无法避险，除了只能抛股票避险（这也是牛短熊长的原因之一，无法套期保值，被迫止损，止损时挤兑，互相杀价，踩踏，最后大家全部元气大伤，靠时间来休养生息）以外，只好去境外寻找对冲风险工具，例如新加坡富时中国A50股指期货，这是买卖中国股市指数的期货品种，就单单这一个品种的最近持仓量是84万张，是国内IC，IH，IF三大股指期货品种总持仓量的十倍。套期保值的需求被逼到了境外。被逼的去新加坡交易股指期货来对冲A股风险的机构和参与的个人投资者，日益增多。这还只是新加坡交易所一家，加入MSCI以后，香港，欧洲，美国，等等都上市了与中国股市相关的指数期货，来满足和方便参与中国A股投资的机构资金避险。监管适当，可以稳定市场，但是要及时退出，不要总干预市场，时间越长伤害越大，市场越畸形，后遗症越大。监管过严，过长，避险需求境内无法满足，资金就会在境外交易避险工具，这样发展下去，股指期货流动性大部分在境外，请问，以前遇到股灾，还可以监管干预，当股指期货流动性跑境外去了，管理层还如何对股指期货监管？当再次出现重大风险，该监管控制的时候，你再也控制不了，你不可能干预其它国家交易所品种的交易，这对我国金融市场稳定和安全，是重大威胁。这只是为什么有一部分投资者去交易境外品种的一个原因之一，还有好多原因，留给其他人叙述吧，我只是捡一个很重要的问题说说。

期现差是什么

是期现差，其实按字面意思还是很简单的期货和现货的差价。现货是指沪深300字数现在是多少吧，IF合约都是期货来的。期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”应该等于该商品的持有成本。什么是期现价差?就是现货市场和期货市场价格之差，一旦基差与持有成本偏离较大，那么就能做期货套利，利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。当然你还要考虑期货套利的成本问题。

好了，关于IF期货期现套利和期货 期现套利的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！

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