平安证券量化投资部(平安证券投顾)

日期：2023年05月04日 14:07 浏览量：1

金融界基金05月09日讯平安沪深300指数量化增强证券投资基金（简称：平安沪深300指数量化增强A，代码005113）公布最新净值，下跌1.64%。本基金单位净值为0.8899元，累计净值为0.8899元。

平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 五年期定存*5.00%”。本基金成立以来收益-11.01%，今年以来收益21.42%，近一月收益-9.58%，近一年收益-3.18%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（180/621），成立以来，本基金排名同类（542/739）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.28%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为DANIEL DONGNING SUN，自2017年12月26日管理该基金，任职期内收益-11.01%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.99% ）、长江证券（持仓比例3.69% ）、贵州茅台（持仓比例3.43% ）、招商银行（持仓比例2.92% ）、兴业银行（持仓比例2.30% ）、中国建筑（持仓比例2.26% ）、五粮液（持仓比例2.07% ）、美的集团（持仓比例2.04% ）、潍柴动力（持仓比例1.80% ）、格力电器（持仓比例1.76% ）、劲嘉股份（持仓比例1.63% ）、康恩贝（持仓比例1.55% ）、恒源煤电（持仓比例1.15% ）、中环股份（持仓比例0.68% ）、圣农发展（持仓比例0.67% ），合计占资金总资产的比例为33.94%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为兴业银行（持仓比例4.34% ）、农业银行（持仓比例2.68% ）、贵州茅台（持仓比例2.33% ）、伊利股份（持仓比例2.29% ）、浦发银行（持仓比例2.03% ）、中国中车（持仓比例1.89% ）、交通银行（持仓比例1.84% ）、美的集团（持仓比例1.82% ）、万科A（持仓比例1.74% ）、光大银行（持仓比例1.66% ），合计占资金总资产的比例为22.62%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾一季度，A股出现较大幅度反弹，一方面，去年的下跌带来的风险释放、外资流入和外部环境的缓解等因素，逐步使得市场风险偏好回升，市场估值修复，另一方面，经济数据和政策也不断出现积极信号，A股市场整体快速上行，以中小创最为明显。一季度，本基金策略以沪深300量化增强策略为主，持仓部分较指数获得一定的超额收益。

截至本报告期末平安沪深300指数量化增强A基金份额净值为0.9306元，本报告期基金份额净值增长率为26.98%；截至本报告期末平安沪深300指数量化增强C基金份额净值为0.9216元，本报告期基金份额净值增长率为26.80%；同期业绩比较基准收益率为27.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望