走向期货pdf(走向期货-期货交易之路)

日期：2023年05月17日 14:05 浏览量：3

做好期货，能稳定盈利我个人认为是具备以下四个基本条件：

第一，熟练的方法，可以打败大部分市场上投资者的方法。一个人若想成功或者取得成绩，方法是必不可少的。举个例子，本周经常和朋友们斗地主。圈子里有6个人，偶尔手痒就组个局。5人分别是（ABCDE），我是A,我领导是B,我领导的同学是C。其余几个是酱油这里一笔带过了。几个人水平都差不多，我是保守派，我领导B是个莽夫，拿到大王两个2就会觉得自己无敌。C偏激进，但会算牌。我认为我和C水平差不多，私下和领导闲聊，我说在咱们这个小鱼塘，我不可能长期输，但是C会赢很多。他问为什么？我说C的水平比你们高一点点就够了，而且他偏激进所以胜率会高一些。我偏保守，所以我基本能保证小盈利，甚至可以在C上头的时候暴揍他。玩了几天之后果然，C盈利很多把，其他人没有了游戏体验，把牌局打散了。前天领导又拉了一个朋友F进了圈子，因为之前和F也认识对他了解一点，我就和领导聊。我说F可以随便收割我们，他牌技独一档，但是我和C和F一起的话我会比C输的少，因为我知道对手强会更保守降低损失。领导不信，我说好打几局看看。昨天和今天打了又15局，我统计了下，我输了200分，C输了500分，F独赢。

这就是方法！而做期货也需要有这样的方法，很多人把输钱或者交易亏钱归结为运气，但是如果你把周期拉长，你会发现，事实并不是这样。真正的强者是不会被运气打败的，相反运气会更站在他那一边，因为他已经对这个牌局（期货市场）足够了解。

第二，心态。做任何事情我觉得都需要有个好的心态，一个心态好的人也更容易做成事情。对于一个交易员来讲，心态控制是门必修课，如果控制不了自己的心态，那么等待你的将是死亡。胜败乃兵家常事，要做到平常心对待交易是极其不容易的。当你按计划拿的单子亏损后，并没有及时止损，那就说明，你心态出了问题，你并没有做到盈亏同等对待。

第三，资金管理，也可以说是仓位管理。这里给大家展示一下，某届期货大赛的一个参赛者资金曲线和基本数据以供参考。

怕侵权或不必要麻烦，马赛克一下

完美，如果他需要钱投资，我可以把自己卖了投他

15%的隔夜持仓使用率，年化收益272%，半年内最大回撤不超过6%。除了完美没有别的词可以形容，期货神话年年有，这种人实在是万里无一。所以轻仓隔夜，是控制回撤最好手段。

多品种更能体现仓位管理的优势。这里用近期的一组数据做了一个模型，测试了一下单品种和多品种的区别。我们来看一下数据情况：

图中选用了3.13日-4.3日豆粕菜粕螺纹沥青数据

4个品种同等保证金与单品种对比的资产回撤情况

我们这里选用了近期3月13日至4.3日的，螺纹2010，豆粕2005，菜粕2005，沥青2006的数据，做一个假设，用于证明多品种波段投资策略对单品种的优势在哪里。

1.回撤降低，我们可以看到如果单品种，最大回撤可以达到近30%，但是4个品种，回撤降低到了12%左右，如果我们做了8个商品之间关联性不太强的品种回撤可能会降低至5%以下。

2.资金使用率提高，利用日内波段操作释放资金使用率，降低回撤获取日内套利利润。

综上所述，我们可以知道。一个好的资金管理，一定是多品种，多策略，良好的仓位管理。单一持仓虽能创造神话，但并不是长久之计。

第四，要把期货交易当作一个投资工具，而不是赌博。如果你是抱着赌一把的心态进入市场，那么抱歉，你已经输了一半了。没有人能长期在赌场里盈利，为什么？因为赌场要抽水。期货市场也是一样，每一笔交易都要付出手续费。所以当你一进入这个市场就已经输掉了一部分筹码。而随着时间的推移，筹码损失的也会越来越多。

所以你需要把期货当作一种投资工具，商品是有价值的，当你发现了商品价值的规律性，并投资了他，那么盈利是必然的。

不盲从，不冒进，做计划，做自己分内之事，成功就会慢慢追到你！

2020.4.4

致敬每一位即将成功，还在努力走向成功的期货人