我期货套利方法(期货套利方法举例说明)

套利交易，是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生而获利的交易行为。

套利交易既可以是同一期货品种的不同交割月份，也可以是相互关联的两种不同商品的合约，还可以是不同期货市场的同种商品合约。主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。

1.跨期套利。

跨期套利是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。

2.跨品种套利

跨品种套利是利用两种不同但相互关联的商品之间的价格变动进行套期以获利，即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。

3.跨市场套利

跨市场套利是在某一期货市场买入某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出同种合约。

郑州商品交易所套利交易介绍

郑州商品交易所针对套利交易设计了专门的套利指令，投资者可以直接通过套利指今下单来构建套利组合。套利指令的两个好处;盘中实时保证金优惠以及确保以指定价差成交。

1.盘中实时保证金优惠

郑州商品交易所规定套利交易的保证金只收两个保证金中较高的一个。通过套利指令下的套利单，交易所将在盘中实时优惠仅收取保证金较大的一边。如果是通过普通下单功能自行组合的套利单，交易所不会自动认定，需当日结算前通过期货公司申请套利保证金优惠。

2.确保以指定价差成交

交易所在撮合标准套利指令时，通过算法确保了当且仅当双腿合约价差等于或优于客户指定的价差时才能成交，且双腿合约同时成交，不会出现只成交一腿合约的情况。

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