c 期货程序化交易，c 期货程序化交易是指

2023年08月12日 04:20

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今天给各位分享c 期货程序化交易的知识，其中也会对c 期货程序化交易是指进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录

期货程序化交易软件，是怎样实现的呢
在期货交易里，你的系统是怎么程序化的？
期货交易中有人经常说量化这个词，那么在期货中量化这个词是什么意思？
期货量化交易参数三大陷阱：前视偏差、过度优化、曲线拟合该怎么设置？

期货程序化交易软件，是怎样实现的呢

、程序化交易系统目前主要是通过计算机程序实现的，其实就是把交易者决策的过程用计算机语言描述出来，然后由计算机给出交易建议或直接发送交易指令到期货公司的交易系统中去，完成一笔交易。

比如我们用自然语言思考某个品种是否应该买入卖出时：“如果大豆0901价格跌破3000元，则开仓卖出三分之一......”用计算机语言描述时可能就是：

“IFA0901<=3000THENSELL......”

当然实际上的程序编写是比较复杂的，因为要做大量的逻辑判断和公式计算。

2、理论上来讲，用什么语言都可以完成这样的任务，但因为涉及到大量的数据读写和网络存取，所以最好用自带数据库功能的编程语言，比如Delphi，不但数据库功能很强，而且可直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等证券期货行业普遍采用的数据库，相应的网络控件也齐全。

3、此类交易系统适合所有的交易市场，证券、期货、外汇都已经有了类似的交易系统，但各自的模型基础不一样，因为这些软件都是根据交易者的经验来建立交易模型并编写的，而不同的交易者思路是不完全相同的。

4、在证券市场和期货市场上，如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话，首先要做的当然是建立交易模型，也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言。

其次是建立交易接口，这里有两个接口问题要解决，一是你的交易程序要读取行情软件的数据，以便系统根据行情数据作出交易决策并发出交易指令；二是你的交易程序发出的指令要下到证券公司（期货公司）的交易服务器上去，就像你自己敲单一样。

接口问题涉及到TCP/UDP端口的读写，证券（期货）公司和交易所的通信都是通过TCP/UDP进行的，他们不对最终客户开放接口，这就需要你自己破解数据格式了。

所以要建立一套有效的程序化交易系统，不但要求程序的编写者有成功的、长期有效的交易经验，还要懂得将这些经验用计算机语言描述出来，这不是一个很简单的过程。

在期货交易里，你的系统是怎么程序化的？

首先感谢邀请。

对于这句话，我个人没有这个能力，但是可以谈一下自己的观点。

我认为，首先你要有一套，经受市场长期考验，并且长期持续盈利的交易系统。

这套交易系统还需要足够的简单。

你必须用人工去操作优化染货在实际操作中确实可以长期获利，持续3，5年，在这种情况下可以考虑程序化测试。

放在整个国际上来看目前全靠系统去操作他的成功率并不是多高。

可是这是将来发展的趋势，所以也要往这方面去努力去发展。

那个人的经验来看在我的朋友当中，确实有人这么做的，在深圳这边有一家公司，他也经常拔五年一个交易系统持续盈利，他是做外汇的。

如果有对这方面想看到的朋友，可以留言或者私信，相互交流。

我是金成财，一个严肃的投资自媒体运营者！??????欢迎关注、交流！

期货交易中有人经常说量化这个词，那么在期货中量化这个词是什么意思？

量化，在期货市场中大部分人都理解为程序化交易。

量化，将某个事物，行为进行定量分析。

比如，人们常说的双均线交易系统。我需要计算机在当出现金叉时买入，死叉时卖出。

将金叉或死叉这个动作通过代码编写出来，并可以据此进行买卖的过程，算是量化，但更是程序化。

量化的范围比程序化更广，我一般讲的都属于程序化交易的范畴。

期货市场中，大部分是趋势策略，少部分套利和高频。

趋势跟踪策略之所以最多，是因为它的门槛比较低。套利和高频交易门槛稍微高，其中高频交易门槛最高。

高频，一般人是没法做的，因为对开发策略的语言要求高一般是c++，交易通道要快，因为你要去抢单子。

那么，完整的程序化交易策略包括哪些？

一个完整的趋势跟踪策略应当包括，品种选择，过滤开仓、资金管理、止盈止损(平仓)，有时还涉及再开仓。

每一个模块都是需要自己花大量的精力去研究，都不是一个简单的事情。

比如品种如何选择，过滤假突破方法？资金管理和方法很多种到底用什么。

以上就是关于回答题主的量化方面的问题。

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期货量化交易参数三大陷阱：前视偏差、过度优化、曲线拟合该怎么设置？

这三个问题的本身就是陷阱。

前视偏差，就是看未来，这本身就是错误的，把“预测”加入到代码中，用“未来函数”来程序化交易是有很大风险的。简单点说，期货量化交易应该注重“量化”，即用“数据”说话，如底部特征是什么？有经验的交易员根据自己的“底部特征”写代码发出买入信号，首先这就是大概率的事，即使交易员在电脑面前也是这样操作，但不能“预测”必涨，还得加入防范策略，就是在买入后允许亏损多少，或者K线走势不符反手做空操作。

过度优化，这更是幼稚的想法，把代码写了又写，重叠假如过多的数据判断，这在K线走势中将无法使程序化交易果断进行，还没达到“卖点”的标准而合约价格却先跌了。越优化越不精准。办法应该是与其反之，越简化越好。根据有经验交易员设定的顶底特征写出代码，之后在实战中不断简化，力求大概率与反应清晰灵敏的最大化。

曲线拟合，我称为毛刺，即在一个趋势中会产生的震荡，这确实会干扰交易系统的判断。解决这个问题的办法是引入多周期加以判断，并注重量的变化，高低点都需要有量才定义为有效，无量的震荡毛刺不理会或放大忍受范围。

交易系统多种多样，好用就是好的，交易系统也是不断的在实战中优化简化的，没有停止的时候。以我的经验，不苛求抄在最底卖在最顶，懂得取舍的交易系统才有高胜率。

好了，关于c 期货程序化交易和c 期货程序化交易是指的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！